第510章 再抛难题，当场打脸 (4 / 7)
这个问题一出，大家便知沈婠没那么简单，至少，题目她是读懂了。
沈让：“1080。”
沈婠：“股票组合的收益率月标准差呢？”
沈让心下微惊，表面却不动声色：“18。”
“标准普尔500指数期货收益率月标准差？”
“09。”
“相关系数？”
“……06。”
沈婠能问出这些信息，令沈让惊愕不已。
因为，这里的每个数据，都是进行套期保值的关键考虑因素，缺一不可。
而沈婠居然知道！
那明她对这道题……
“根据上述信息，不难得出最优套期保值比率为12；那么所应持有的标准普尔500指数期货合约空头的份数为89。这就是我的答案，如何？还满意吗？”
沈让无话可。
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沈让：“1080。”
沈婠：“股票组合的收益率月标准差呢？”
沈让心下微惊，表面却不动声色：“18。”
“标准普尔500指数期货收益率月标准差？”
“09。”
“相关系数？”
“……06。”
沈婠能问出这些信息，令沈让惊愕不已。
因为，这里的每个数据，都是进行套期保值的关键考虑因素，缺一不可。
而沈婠居然知道！
那明她对这道题……
“根据上述信息，不难得出最优套期保值比率为12；那么所应持有的标准普尔500指数期货合约空头的份数为89。这就是我的答案，如何？还满意吗？”
沈让无话可。
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